2000字博士毕业论文基于Garch模型的碳期权定价方法研究

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2000 字博士毕业论文基于 Garch 模型的碳期

权定价方法研究

论文概述：

在对本文的研究背景和意义进行简要概述并着重对国内外文献进行分析梳理，提出本文研究的

技术路线。

论文正文：

一. 思考道路

第一章简要概述了本文的研究背景和意义，重点分析和整理了国内外文献，提出了本文的技术

路线、框架结构和可能的创新点。

第二章梳理了碳金融的理论、体系和实践，通过对理论问题的梳理，找出了碳金融在金融业发

展中的必然性。

通过梳理世界现有碳金融市场尤其是碳排放体系的制度和实践，可以了解我国碳金融衍生品的

发展现状和建立碳金融衍生品市场的紧迫性。

阐述了建立碳金融市场需要界定碳金融定价机制，以及建立碳金融定价机制的基本条件。

第二章研究国际碳排放市场，介绍欧洲碳排放交易体系和中国碳排放交易，最后分析影响碳交

易市场价格的因素。

第三章主要分为两个部分。第一部分着重论证了建立碳金融市场的作用，作为第二章理论部分

的延续。第二部分重点分析我国碳金融市场现有定价研发进展，指出当前机制设计中的难点，

“ ” 通过深入研发和借鉴国外碳金融定价机制，实现边做边学定价结果的引入。

第四章介绍了碳金融衍生产品定价的理论和模型，重点介绍了利用改进的 GARCH 族模型和引

入仿真模型来进一步修正 GARCH 模型的公式推导，从而提出一种具有更高拟合度的定价精度

模型微观机制。

第五章是实证研究。GARCH 家族使用了由 T分布和 GED 分布改进的 GARCH 家族模型，并使

用由蒙特卡罗和自举进一步改进的 GARCH 家族模型对中国上海环交所 EAU 和shea13 碳现货

股票中的 MOZ4 期货进行定价，并比较了各种定价模型的准确性。通过两个方面比较精度:一

是收益率时间序列的分布拟合度；第二是滚动预测价格和实际价格之间的准确性。

第六章是中国提升碳金融衍生品定价能力的战略路径规划。本文在分析欧盟碳排放交易体系现

状的基础上，提出了中国加强碳市场定价能力的建议。

第七章结论和进一步的研究方向。

二. 内容

介绍

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 文献综述

1.2.1 国内外研究现状

1.2.2 国内外研究现状

1.2.3 现有研究中存在的缺陷和问题

1.3 内容框架和技术路线

1.3.1 内容框架

1.3.2 技术路线

1.4 本文旨在创新

碳金融的理论、体系与实践

2.1 碳金融相关理论

2.1.1 公共产品理论

2.1.2 外部性理论

2.1.3 金融支持和金融抑制理论

2.1.3 金融空之间的分配理论

2.2 国际碳金融的制度发展与实践

2.1.1 国际碳排放金融市场的制度安排

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摘要：

2000字博士毕业论文基于Garch模型的碳期权定价方法研究论文概述：在对本文的研究背景和意义进行简要概述并着重对国内外文献进行分析梳理，提出本文研究的技术路线。论文正文：一.思考道路第一章简要概述了本文的研究背景和意义，重点分析和整理了国内外文献，提出了本文的技术路线、框架结构和可能的创新点。第二章梳理了碳金融的理论、体系和实践，通过对理论问题的梳理，找出了碳金融在金融业发展中的必然性。通过梳理世界现有碳金融市场尤其是碳排放体系的制度和实践，可以了解我国碳金融衍生品的发展现状和建立碳金融衍生品市场的紧迫性。阐述了建立碳金融市场需要界定碳金融定价机制，以及建立碳金融定价机制的基本条件。第二章研...

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